t檢驗

　　即回歸系數的顯著(zhù)性檢驗，以判定預測模型變量x和y之間線(xiàn)性假設是否合理。因為要使用參數t值，故稱(chēng)為t檢驗?；貧w常數a是否為0的意義不大，通常只檢驗參數b.

　　其中：Sb是參數b的標準差，n為樣本個(gè)數。

　　S為回歸標準差，tb服從t分布，可以通過(guò)t分布表（見(jiàn)本書(shū)附表2）查得顯著(zhù)性水平為a，自由度為n—2的數值t（a/2，n—2）。與之比較，若tb的絕對值大于t，表明回歸系數顯著(zhù)性不為0，參數的t檢驗通過(guò)，說(shuō)明變量x和y之間線(xiàn)性假設合理。若tb的絕對值小于或等于t，表明回歸系數為0的可能性較大，參數的‘檢驗未通過(guò)，回歸系數不顯著(zhù)，說(shuō)明變量x和y之間線(xiàn)性假設不合理。