指數平滑法

　　指數平滑法又稱(chēng)指數加權平均法，實(shí)際是加權的移動(dòng)平均法，它是選取各時(shí)期權重數值為遞減指數數列的均值方法。指數平滑法解決了移動(dòng)平均法需要幾個(gè)觀(guān)測值和不考慮t—n前時(shí)期數據的缺點(diǎn)，通過(guò)某種平均方式，消除歷史統計序列中的隨機波動(dòng)，找出其中主要的發(fā)展趨勢。

　?。ㄒ唬┲笖灯交ü?/p>

　　對時(shí)間序列x1、x2、x3、……，xn，一次平滑指數公式為：

　　F=αx+（1-α）Ft-1

　　式中α——是平滑系數，0<α<1；

　　xt——是歷史數據序列x在t時(shí)的觀(guān)測值；

　　F，和F是t時(shí)和t—1時(shí)的平滑值。

　　一次指數平滑法又稱(chēng)簡(jiǎn)單指數平滑，是一種較為靈活的時(shí)間序列預測方法，這種方法在計算預測值時(shí)對于歷史數據的觀(guān)測值給予不同的權重。這種方法與簡(jiǎn)單移動(dòng)平均法相似，兩者之間的區別在于簡(jiǎn)單指數平滑法對先前預測結果的誤差進(jìn)行了修正，因此這種方法和簡(jiǎn)單移動(dòng)平均法一樣，都能夠提供簡(jiǎn)單適時(shí)的預測。

　　一次指數平滑法適用于市場(chǎng)觀(guān)測呈水平波動(dòng)，無(wú)明顯上升或下降趨勢情況下的預測，它以本期指數平滑值作為下期的觀(guān)測值，預測模型為：

　　x‘t+1=Ft亦即x’t+1 =αx +（1-α）。