1.使用條件

　　當在項目評價(jià)中輸入的隨機變量個(gè)數多于三個(gè)，每個(gè)輸入變量可能出現三個(gè)以上以至無(wú)限多種狀態(tài)時(shí)（如連續隨機變量），就不能用理論計算法進(jìn)行風(fēng)險分析，這時(shí)就必須采用蒙特卡洛模擬技術(shù)。

　　2.原理

　　用隨機抽樣的方法抽取一組輸入變量的數值，并根據這組輸入變量的數值計算項目評價(jià)指標，抽樣計算足夠多的次數可獲得評價(jià)指標的概率分布，并計算出累計概率分布、期望值、方差、標準差，計算項目由可行轉變?yōu)椴豢尚械母怕?，從而估計項目投資所承擔的風(fēng)險。

　　3.蒙特卡洛模擬的程序

　?、俅_定風(fēng)險分析所采用的評價(jià)指標，如凈現值、內部收益率等。

　?、诖_定對項目評價(jià)指標有重要影響的輸入變量。

　?、劢?jīng)調查確定輸入變量的概率分布。

　?、転楦鬏斎胱兞开毩⒊槿‰S機數。

　?、萦沙榈玫碾S機數轉化為各輸入變量的抽樣值。

　?、薷鶕榈玫母鬏斎腚S機變量的抽樣值組成一組項目評價(jià)基礎數據。

　?、吒鶕闃又到M成基礎數據計算出評價(jià)指標值。

　?、嘀貜偷谒牟降降谄卟?，直至預定模擬次數。

　?、嵴砟M結果所得評價(jià)指標的期望值、方差、標準差和期望值的概率分布，繪制累計概率圖。

　?、庥嬎沩椖坑煽尚修D變?yōu)椴豢尚械母怕省?/p>

　　4.應用蒙特卡洛模擬法時(shí)應注意的問(wèn)題

　?。?）在運用蒙特卡洛模擬法時(shí)，假設輸入變量之間是相互獨立的，在風(fēng)險分析中會(huì )遇到輸入變量的分解程度問(wèn)題。

　　輸入變量分解得越細，輸入變量個(gè)數也就越多，模擬結果的可靠性也就越高。變量分解過(guò)細往往造成變量之間有相關(guān)性，就可能導致錯誤的結論。為避免此問(wèn)題，可采用以下辦法處理。

　?、傧拗戚斎胱兞康姆纸獬潭?。

　?、谙拗撇淮_定變量個(gè)數。模擬中只選取對評價(jià)指標有重大影響的關(guān)鍵變量，其他變量保持在期望值上。

　?、圻M(jìn)一步搜集有關(guān)信息，確定變量之間的相關(guān)性，建立函數關(guān)系。

　?。?）蒙特卡洛法的模擬次數。

　　從理論上講，模擬次數越多越正確，但實(shí)際上一般應在200~500次之間為宜。

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