時(shí)間序列是指一組按時(shí)間順序排列的有序數據序列。時(shí)間序列預測，是從分析時(shí)間序列的變化特征等信息中，選擇適當的模型和參數，建立預測模型，并根據慣性原則，假定預測對象以往的變化趨勢會(huì )延續到未來(lái)，從而作出預測。該預測方法的一個(gè)明顯特征是所用的數據都是有序的。移動(dòng)平均法、指數平滑法、趨勢外推法、周期預測法、自回歸AR（n）等為典型的時(shí)間序列預測方法。這類(lèi)方法預測精度偏低，通常要求研究系統相當穩定，歷史數據量要大，數據的分布趨勢較為明顯。